近日，amjs澳金沙门线路首页国际政治与经济系李冬新副研究员与其硕士研究生蔡源（Yuan Cai），以及商学院苑迪副研究员（Di Yuan）、西安交通大学经济与金融学院张飞鹏教授（Feipeng Zhang）共同撰写的论文，“Does COVID-19 impact the dependence between oil and stock markets? Evidence from RCEP countries ”（《COVID-19会影响石油和股票市场之间的依赖关系吗?来自RCEP国家的证据》）被国际知名学术期刊International Review of Economics and Finance （SSCI, Q1区）第89 期录用接收并在线发表。
该论文是基于逆全球化思潮泛起、多边主义受到挑战、贸易保护主义升温、新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）对世界经济产生前所未有的负面影响大背景下，以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）国家为主要研究对象，对新冠疫情期间国际原油期货市场和RCEP各国股票市场的联动关系变化进行了深入的对比研究。论文综合运用了局部高斯相关算法、金融传染检验、以及时频Granger因果检验等方法，分析研究了疫情前后国际原油市场与RCEP股票市场的相关性变化。实证结果表明，除中国外，国际原油市场与RCEP国家股市收益率的左尾相关性显著增强，这表明当国际原油市场面临下行风险时，RCEP国家股票市场更容易受到负面影响。而对于澳大利亚、新西兰、日本和泰国来说，其股票市场与国际原油收益率的右尾相关性显著增强。此外，研究还发现国际原油市场对RCEP国家股票市场具有短期影响（0-32天频率），而RCEP国家股票市场则对国际原油市场具有相对较强的长期影响（64-128天频率）。最后，论文指出，在Delta和Omicron病毒传播期间，RCEP国家公众的恐慌情绪可能是扰乱国际原油市场和股票市场相关性变动的因素之一。该研究将有助于RCEP各国政府、机构和投资者在不同市场状态和投资周期下进行能源合作、促进资本流动和跨境投资。
The International Review of Economics & Finance (IREF)是爱思唯尔(Elsevier)旗下JCR经济学和金融学领域的高水平学术期刊，影响因子为4.5，CiteScore为5.7，近5年影响因子为3.9。该期刊致力于发表国际经济学、宏观经济学和金融经济学各个领域的高质量理论和实证文章，以促进实体经济部门和金融部门之间的交流。
论文链接：https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1059056023003039?via%3Dihub
